Bollinger Bandserien

Bollinger Bandbreite Bollinger Bandbreite Einleitung Bollinger Bandbreite ist ein Indikator aus Bollinger Bändern. In seinem Buch Bollinger auf Bollinger Bands verweist John Bollinger auf Bollinger BandWidth als einen von zwei Indikatoren, die von Bollinger Bands abgeleitet werden können. Der andere Indikator ist B. Bandbreite misst die prozentuale Differenz zwischen dem oberen Band und dem unteren Band. Die Bandbreite sinkt, wenn die Bollinger-Bänder enger werden und die Bollinger-Bänder größer werden. Da die Bollinger-Bänder auf der Standardabweichung basieren, spiegelt die fallende Bandbreite die abnehmende Volatilität und die steigende Bandbreite widerspiegelt zunehmende Volatilität. SharpCharts Berechnung Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der üblicherweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Die äußeren Bänder sind üblicherweise 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen können an die Merkmale bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bei der Berechnung von Bandbreite ist der erste Schritt, den Wert des unteren Bandes vom Wert des oberen Bandes zu subtrahieren. Dies zeigt die absolute Differenz. Diese Differenz wird dann durch das mittlere Band geteilt, das den Wert normalisiert. Diese normalisierte Bandbreite kann dann über verschiedene Zeitrahmen oder mit den Bandwidth-Werten für andere Wertpapiere verglichen werden. Die Grafik oben zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQ) mit Bollinger-Bändern, Bandbreite und Standardabweichung. Beachten Sie, wie BandWidth die Standardabweichung (Volatilität) verfolgt. Beide steigen und fallen zusammen. Das folgende Bild zeigt eine Tabelle mit Berechnungsbeispiel. Definieren Narrowness Narrow BandWidth ist relativ. Bandbreitenwerte sollten im Verhältnis zu früheren Bandbreitenwerten über einen bestimmten Zeitraum gemessen werden. Es ist wichtig, eine gute Rückblickperiode zu erhalten, um Bandbreite für eine bestimmte ETF, einen Index oder einen Vorrat zu definieren. Beispielsweise zeigt ein Diagramm von acht bis zwölf Monaten Bandbreitenhöhen und - löhnen über einen signifikanten Zeitraum an. Bandbreite wird als eng betrachtet, da sie sich den Tiefen dieses Bereichs nähert und breit ist, wenn sie sich dem oberen Ende nähert. Wertpapiere mit geringer Volatilität haben niedrigere Bandbreitenwerte als Wertpapiere mit hoher Volatilität. Beispielsweise repräsentiert der Dienstprogramme-SPDR (XLU) Dienstleistungsbestände, die eine relativ geringe Flüchtigkeit aufweisen. Die Technologie SPDR (XLK) stellt Technologie-Aktien mit relativ hohen Volatilitäten dar. Wegen der geringeren Volatilität hat XLU konstant niedrigere Bandwidth-Werte als XLK. Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt der XLU-Bandbreite liegt unter 5, während der 200-Tage-Gleitende Durchschnitt der XLK-Bandbreite über 7. Signal: Die Squeeze-Bollinger-Bandbreite ist am besten für die Identifizierung von The Squeeze bekannt. Dies geschieht, wenn die Volatilität auf ein sehr niedriges Niveau sinkt, was durch die verengten Banden belegt wird. Die oberen und unteren Bänder basieren auf der Standardabweichung, die ein Maß für die Volatilität ist. Die Bänder schmaler als der Preis flacht oder bewegt sich in einem relativ engen Bereich. Die Theorie ist, dass Perioden mit geringer Volatilität von Perioden mit hoher Volatilität gefolgt sind. Die relativ schmalere Bandbreite (a. k.a. the Squeeze) kann einen signifikanten Vor - oder Rückgang voraussehen. Nach einem Squeeze, ein Preissprung und nachfolgende Bandpause signalisieren den Beginn einer neuen Bewegung. Ein neuer Vorsprung beginnt mit einem Squeeze und anschließendem Break über dem oberen Band. Ein neuer Rückgang beginnt mit einem Squeeze und einem nachfolgenden Break unterhalb des unteren Bandes. Abbildung 2 zeigt Alaska Airlines (ALK) mit einem Squeeze Mitte Juni. Nach einem Rückgang im April-Mai stabilisierte sich ALK Anfang Juni als Bollinger-Bänder. BandWidth tauchte unter 10 auf, um das Squeeze-Spiel auf Mitte Juni zu setzen. Denken Sie daran, dass 10 auf 10 bezieht. Mit anderen Worten, die Breite der Bänder ist gleich 10 des mittleren Bandes. Auch wenn dieses Niveau scheint hoch, es ist eigentlich ziemlich niedrig für ALK. Mit dem Bestand um 15-16, BandWidth war weniger als 10 und auf dem niedrigsten Niveau in über einem Jahr. Mit dem anschließenden Anstieg über dem oberen Band brach die Aktie aus, um einen verlängerten Vorschub auszulösen. Abbildung 3 zeigt Aeropostale (ARO) mit ein paar Squeezes. Eine horizontale Linie wurde dem Anzeigefenster hinzugefügt. Diese Linie markiert 8, die aufgrund des historischen Bereichs relativ niedrig gehalten wird. Der Bandwidth-Indikator wies die Händler darauf hin, dass sie Mitte August für einen Zug bereit sein sollten. Die Aktie mit einem Anstieg über dem oberen Band verpflichtet und setzte sich weiter im September. Der Vormarsch kam Ende September und BandWidth verkleinerte sich wieder im Oktober. Beachten Sie, dass die Bandbreite im August unter die Tiefstwerte sank und dann abgeflacht wurde. Der anschliessende Bruch unterhalb der unteren Bollinger-Band löste Ende Oktober ein Baisse-Signal aus. Der Squeeze kann auch auf wöchentliche Diagramme oder längere Zeitrahmen angewendet werden. Volatilität und Bandbreite sind in der Regel höher an der wöchentlichen Zeit als eine tägliche Zeitrahmen. Dies ist sinnvoll, weil größere Kursbewegungen über längere Zeiträume zu erwarten sind. Abbildung 4 zeigt, dass sich Barrick Gold (ABX) im Laufe des Jahres 2006 und 2007 konsolidierte. Da sich die Konsolidierung verringerte und ein Dreieck bildete, gingen Bollinger Bands zusammen, und BandWidth sank im Januar 2007 auf unter 10. Beachten Sie, dass die Bandbreite bei der Konsolidierung auf niedrigem Niveau blieb. Ein bullish Signal ausgelöst mit dem Ausbruch im Juli 2007. BandWidth stieg auch, wie die Preise stark in eine Richtung verschoben und Bollinger Bands verbreitert. Abbildung 5 zeigt Honeywell (HON) mit einer erweiterten Handelsspanne im Bereich 50-55. Es gab einen Umzug in die obere Band im Mai, aber keine Pause für ein Signal. Stattdessen brach HON im Juni 2007 unterhalb des unteren Bandes, um ein Baisse-Signal auszulösen. Schlussfolgerungen Mit dem Bandwidth-Indikator kann die Bollinger Band Squeeze identifiziert werden. Dies warnt Chartisten, um eine Bewegung vorzubereiten, aber die Richtung hängt von der nachfolgenden Bandpause. Ein Squeeze und Pause über dem oberen Band ist bullish, während ein Squeeze und Pause unter dem unteren Band ist bearish. Seien Sie vorsichtig für Kopf-Fälschungen though. Manchmal ist die erste Pause nicht halten, da die Preise umgekehrt umgekehrt. Starke Pausen halten und selten zurückblicken. Ein Aufbruch, gefolgt von einem sofortigen Pullback sollte als Warnung dienen. Bandbreite und SharpCharts Bollinger Bandbreite finden Sie in der Indikatorliste auf SharpCharts. Die Standardparameter (20,2) basieren auf den Standardparametern für Bollinger-Bänder. Diese können entsprechend geändert werden. 20 stellt den einfachen gleitenden Durchschnitt dar. 2 stellt die Anzahl der Standardabweichungen für das obere und untere Band dar. Bandbreite kann über, unter oder hinter dem Preisplot positioniert werden. Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel für BandWidth zu sehen. Bandbreite und MarketCarpets Normalisierte Bollinger-Bandbreite wird im Market-Teppich angezeigt und dies ermöglicht es Benutzern, BandWidth für eine Anzahl von Wertpapieren zu vergleichen. Mit dem SampP-Sektor MarketCarpet als Beispiel, wählen Sie Bollinger Bandbreite und klicken Sie dann auf das Deltasymbol (kleines Dreieck), um absolute Ebenen anzuzeigen. Ein schattiertes Deltasymbol zeigt Prozentsatzänderung an. Ein weißes Deltasymbol zeigt absolute Werte an. Grüne Kästchen zeigen Lager mit relativ breiter Bandbreite. Leuchtkästen zeigen Lager mit relativ schmaler Bandbreite. Eine Liste der Aktien mit der engsten Bandbreite finden Sie unten rechts auf dem Marktteppich (unten 5). Klicken Sie auf die Namen, um ein kleines Diagramm oben zu sehen. Benutzer können in die Sektoren tauchen, indem sie auf die Sektorüberschrift (z. B. Technologie) klicken. Mit neun Sektoren und den Bottom 5-Aktien für jeden Sektor aufgelistet, können Anwender schnell 45 Aktien mit relativ schmalen BandWidth. Bollinger Bands Reg anzeigen Einleitung: Bollinger Bands sind ein technisches Trading-Tool von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren erstellt. Sie entstanden aus der Notwendigkeit adaptiver Handelsbanden und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch und nicht statisch war, wie damals allgemein geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger-Bändern besteht darin, eine relative Definition von hoch und niedrig bereitzustellen. Nach Definition sind die Preise am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann eine rigorose Mustererkennung unterstützen und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bollinger Bands bestehen aus einem Satz von drei Kurven, die in Bezug auf die Wertpapiere gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das obere Band und das untere Band dient. Das Intervall zwischen dem oberen und unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Erfahren Sie, wie Bollinger Bands verwendet werden: Bollinger On Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT Holen Sie sich die 22 Bollinger Band Regeln Melden Sie sich an, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und Johns neueste Arbeit zu erhalten. Wir teilen nie Ihre Informationen John Bollingers Monatskapital Growth Letter Analyse und Kommentar auf den Märkten plus Investitionen Empfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area Dezember 2016 Auszug Die Bounce Wir überspringen Die Bounce in diesem Jahr als die Märkte nicht aufstellen, wie sie sollten, um eine gute Bounce versichern. Ideale Bounce-Bedingungen sind ein Höchststand an Aktienkursen früher im Jahr, viele Aktien schlagen die neue Tief-Liste als das Jahr zieht zu einem Ende, viele Steuern zu verkaufen, und das Dumping von Aktien als ein Produkt der Portfolio-Fenster-Dressing. Wir sehen nichts davon in diesem Jahr: Wir sind wahrscheinlich zu gehen in der Nähe der Höhen des Jahres. Es gibt wenige, wenn neue Tiefs gemacht werden. Steuererwerb ist einfach nicht ein Faktor (noch). Und Fenster-Dressing ist viel eher zu Panik Kauf von guten Waren zu beteiligen als den Verkauf von schlechten Waren. Also machen wir einen Pass auf The Bounce bis zum nächsten Jahr.